Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Эта книга сейчас недоступна
505 бумажных страниц
- Переводчик
- М. Черноглазова
Впечатления
- Кирилл Шевкуновделится впечатлением3 года назад
👍Worth readingИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovделится впечатлением4 года назад
👍Worth reading - Khachatur Poghosyanделится впечатлением5 лет назад
👍Worth reading
Цитаты
- Anastasiiaцитирует6 лет назад
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярцитирует2 года назад
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярцитирует2 года назадСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Перетащите файлы сюда,
не более 5 за один раз